Como vocão abordam o dimensionamento de risco para forex de mercados emergentes com maior volatilidade?

Olá a todos, tenho tentado entender o gerenciamento de risco, especialmente no espaço de mercados emergentes. Estou percebendo que o padrão de 1% ou 2% por trade, que funciona muito bem para pares principais como $EURUSD, parece um pouco agressivo demais quando estou olhando para pares como $USDTRY ou $USDZAR. As oscilações podem ser muito mais amplas, muito rapidamente, e meus stops são atingidos antes mesmo que a ideia tenha uma chance.

Você está ajustando o tamanho de suas posições de forma muito mais significativa para esses pares de forex de mercados emergentes de maior volatilidade? Ou existe outra maneira de pensar sobre a colocação de stops que estou perdendo aqui? Só estou tentando descobrir se estou pensando demais ou se existe uma abordagem mais sutil.