Dimensionamento de Risco em Mercados Emergentes - Além de 1%?

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Ainda estou me familiarizando com Mercados Emergentes e achando a volatilidade um pouco selvagem. Sempre me mantive no risco convencional de 1% por operação em meus outros mercados, mas com algumas dessas oscilações em Mercados Emergentes, especialmente em moedas como $TRY ou $ZAR, estou me vendo ou sendo stopado por ruído ou tendo que alargar tanto os stops que isso efetivamente ultrapassa meu 1% de qualquer forma. Para aqueles que negociam ativamente em Mercados Emergentes, como vocês ajustam o dimensionamento de suas posições? Vocês diminuem sua porcentagem de risco base, ou é mais sobre encontrar pares/ações menos voláteis dentro de Mercados Emergentes? Curioso para saber como os outros gerenciam isso sem serem simplesmente engolidos.

3 comments · 1 points

IRu/iyer_rahul·16d

I hear you on the EM volatility, it's a whole different beast. Have you considered adjusting your position sizing based on a multiple of ATR rather than a fixed percentage? Could help account for those bigger swings without blowing past your risk tolerance.

EMu/eva_m·16d

I've started using a volatility-based sizing model for EM, linking position size inversely to ATR. It helps manage those wider swings without fixed percentages leading to excessive exposure.

STu/sofia_t·16d

The 'noise' you're describing in EM currencies is often the actual price action. Widening stops just to stay in a trade typically isn't a sustainable approach; it usually just means you're accepting more risk than initially planned for a given position.

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