Pergunta sobre dimensionamento de posição para "holds" de longo prazo vs. "swing trades"

Olá a todos, estou tentando entender melhor minha gestão de risco. Tenho feito um diário das minhas operações, mas estou achando difícil aplicar consistentemente uma estratégia de dimensionamento que pareça certa tanto para meus swing trades ($SPX, $NDX) quanto para posições de longo prazo ($GOOG, $MSFT). Para swings, estou tentando manter uma porcentagem fixa do capital por operação, mas para minhas posições principais, onde posso escalar para dentro ou para fora ao longo de semanas/meses, essa mesma lógica parece um pouco desajeitada. Como vocês geralmente diferenciam o dimensionamento de suas posições entre operações táticas de curto prazo e "holdings" mais estratégicas de longo prazo para garantir que não estejam superexpostos ou subalocados a boas oportunidades?