Pergunta sobre dimensionamento de posição para estratégias de opções multi-leg

Olá a todos, ainda sou relativamente novo em estratégias de opções mais complexas, além de calls/puts simples. Tenho feito paper trading de alguns iron condors e credit spreads, e embora eu entenda a perda máxima teórica, estou achando difícil dimensioná-los adequadamente em relação ao risco geral do meu portfólio. Ao gerenciar vários spreads ou condors em diferentes ativos subjacentes, como vocês geralmente agregam esse risco? Vocês olham para a exposição nocional total, a perda máxima em cada leg como uma porcentagem da sua conta, ou algo totalmente diferente? Minha preocupação é que algumas perdas máximas ocorrendo simultaneamente, embora estatisticamente menos prováveis, poderiam ser significativas se cada uma for dimensionada individualmente sem considerar o efeito cumulativo. Quaisquer insights sobre como vocês abordam isso seriam super úteis.