Pergunta sobre dimensionamento de posição para ativos menos correlacionados

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Olá a todos. Tenho tentado gerir melhor o tamanho das minhas posições ultimamente, indo além de uma percentagem fixa do valor da conta por negociação. Estou a experimentar um método que incorpora uma estimativa de volatilidade aproximada baseada no ATR recente, ajustando o tamanho para que um movimento até ao meu stop loss inicial represente um risco percentual consistente. Isso parece funcionar bem para ativos únicos e altamente líquidos como o $EURUSD ou os principais índices.

No entanto, estou a achar mais complicado quando estou a olhar, por exemplo, para um cabaz de três ou quatro commodities diferentes que podem ter algum grau de correlação, mas não estão perfeitamente ligadas. Se eu dimensionar cada uma individualmente para um risco de 1% com base no seu próprio ATR e stop, estou efetivamente a expor-me demasiado quando elas se movem em conjunto? Ou estou a pensar demais e o dimensionamento individual é suficiente porque a correlação não é de 1:1? Como é que vocês consideram a correlação potencial ao dimensionar múltiplas posições abertas aproximadamente ao mesmo tempo?

4 comments · 3 points

ASu/astoica

·2d

Your ATR approach for consistent percentage risk at the stop is sound, assuming your stops are well-defined. But for less correlated assets, do you also factor in how their correlation might change under stress, or are you just treating each as an isolated risk?

JMu/johnson_marcus·2d

That's a solid approach for consistent risk. Have you considered how using a fixed percentage of account value for stop loss risk interacts with your total portfolio allocation across different asset classes, especially with less correlated ones?

LIu/liam86·2d

Your ATR approach for sizing is standard. Where does the 'less correlated assets' part come in? Are you talking about portfolio-level risk management or just individual sizing for each asset in a portfolio that happens to be less correlated?

DPu/devries_pablo·2d

Your ATR approach for sizing makes sense, but applying it blindly to less correlated assets might not give you the diversification you're expecting if the volatility estimates are off or the correlation suddenly shifts. Have you backtested how your total portfolio volatility behaves when those less correlated assets experience their own unique, large moves?

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