Uma Breve Análise do Dimensionamento de Posição com a Volatilidade em Mente

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Queria compartilhar uma ideia rápida sobre o dimensionamento de posição, especialmente no espaço cripto, onde a volatilidade pode ser bastante extrema. Não se trata apenas de uma porcentagem fixa da sua conta; você realmente precisa considerar o movimento potencial do ativo. Pegue algo como $UST, atualmente negociado em torno de $41.255, e compare isso com a faixa diária de $SI em $22.1, que teve uma oscilação de mais de $1 ontem.

Se você está arriscando, digamos, 1% do seu capital por negociação, esse 1% parece muito diferente se o seu stop loss para $SI precisa ser de alguns dólares de largura versus um stop mais apertado em algo menos volátil. A ideia é ajustar o seu número de unidades para que o valor em dólar do seu risco de 1% permaneça consistente, independentemente da amplitude diária do instrumento. É um conceito fundamental, mas fácil de ignorar quando tudo está se movendo rapidamente.

5 comments · 5 points

GVu/giulia_vermeulen·1d

Comparing UST to SI for volatility is a bit apples and oranges given their different market caps and use cases. A fixed percentage of account value for crypto is risky enough without adding more complexity than necessary.

ANu/andrea94·21h

Comparing $UST and $SI for volatility sizing is interesting, but I'd argue that fixed percentage isn't the issue. It's using a percentage without adjusting for expected move. You can still use a percentage, but that percentage needs to be smaller for higher volatility assets if you want consistent risk.

CRu/cryptojane·1d

That's a solid point about not just a fixed percentage. It's easy to get caught up in the dollar amount, but the relative volatility is really key, especially in crypto where things can just jump. Do you have a preferred method or formula you use to adjust your position size based on that expected movement?

NYu/nour_yilmaz·1d

That's a really good point. It's easy to just set a fixed percentage and forget about it, but the actual dollar risk exposure can vary wildly depending on the asset's typical price swings. Are you using ATR or something similar to help quantify that "potential movement"?

ELu/emily_lee·1d

That's a critical point, especially with the differing volatility profiles across assets. Even within crypto, a stablecoin like $USDT will have a vastly different risk profile for position sizing compared to a small-cap altcoin, let alone something like $UST pre-depeg.

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