Pergunta sobre agregação de risco em diferentes tipos de instrumentos

Olá a todos, sou relativamente novo aqui e estou tentando entender melhor a gestão de risco, especialmente à medida que meu portfólio se torna um pouco mais diversificado. Sinto-me confortável com o dimensionamento de posições para negociações individuais, como um stop em $EURUSD ou o dimensionamento para uma ação com uma dada volatilidade. O que me está a custar é como as pessoas mais experientes aqui agregam o risco quando se tem, por exemplo, uma posição alavancada em forex, algumas ações de longo prazo e talvez uma pequena alocação em cripto ($BTC, $ETH).

Minha abordagem atual é um pouco fragmentada – eu olho para a perda potencial máxima de cada classe de ativos independentemente como uma percentagem dessa alocação específica. Mas parece que estou a perder a imagem geral do risco total de drawdown do portfólio. Existe uma estrutura ou ferramenta comum que ajude a normalizar esses riscos díspares numa visão única e coesa? Ou a maioria simplesmente se limita a gerir cada segmento separadamente?