Pergunta sobre dimensionamento de posição para estratégias multiativos

Ainda estou a tentar perceber o dimensionamento eficaz de posições ao lidar com um portfólio que mistura classes de ativos, digamos, algumas posições de ações de longo prazo, algumas operações de forex de curto prazo como $EURUSD, e talvez uma pequena alocação a cripto como $BTC. A minha abordagem atual parece um pouco ad-hoc, baseada principalmente numa percentagem do capital por operação, mas não considera realmente a volatilidade e correlação variáveis entre estes. Como é que os outros aqui abordam um dimensionamento de posição mais sistemático e ajustado ao risco em instrumentos tão diversos?