Com dificuldades com os custos de rollover de CFDs em posições mais longas, estou a perder alguma coisa?

Olá a todos,

Tenho estado a experimentar CFDs, principalmente em índices como $DAX e $SPX500, a tentar capturar algumas das oscilações mais longas. Compreendo a mecânica dos CFDs – são ótimos para alavancagem e venda a descoberto, mas estou a descobrir que os custos de financiamento overnight em trades mantidos por mais de alguns dias estão a começar a corroer os meus lucros potenciais, por vezes até transformando o que seria um movimento decente numa pequena perda se eu sair na altura errada. Sinto que estou constantemente a lutar contra o relógio, o que não é a mentalidade que quero para estas trades.

Estou apenas a interpretar mal a aplicação aqui? Deveriam os CFDs ser puramente para intraday ou oscilações de muito curto prazo, e as posições mais longas deveriam ser em futuros outright ou ETFs? Ou existem estratégias para mitigar estes custos de rollover para trades de CFD que duram uma ou duas semanas? Gostaria de saber como os mais experientes lidam com isto, ou se devo apenas ajustar as minhas expectativas para os períodos de manutenção de CFDs.