Como você contabiliza o slippage nos cálculos de risco de CFDs?

Tenho negociado CFDs há alguns meses, principalmente em $GER40 e $SPX500. Estou a melhorar na identificação de setups, mas o meu PnL real muitas vezes desvia-se do que a minha calculadora de risco prevê, e é quase sempre pior. Eu dimensiono com base numa percentagem fixa do capital da conta e no meu stop loss, mas o slippage, especialmente em movimentos mais rápidos ou em torno de notícias, consome isso. Não é massivo, mas ao longo de um número suficiente de negociações, acumula-se num arrasto notável. Você está apenas a construir um buffer no seu stop loss? Ou tem algum outro método para contabilizar o slippage inevitável ao definir o seu risco máximo por negociação?