Experiências com a Liquidez de Corretoras de CFD Durante Oscilações Voláteis?

Curioso para saber as experiências de outros, particularmente no lado dos CFDs, quando as coisas ficam realmente turbulentas. Já estive com algumas corretoras diferentes ao longo dos anos, e embora a maioria seja boa 99% do tempo, notei uma variação significativa na forma como lidam com movimentos extremos do mercado. Não estou falando do slippage usual que todos esperam, mas sim de problemas reais de execução – preenchimentos atrasados, spreads absurdamente amplos por alguns segundos em pares importantes como $EURUSD ou $GBPUSD quando há um grande pico de notícias, ou até mesmo o que pareciam ser cenários temporários de 'sem cotações' em ativos menos líquidos.

Isso me faz questionar a verdadeira profundidade de liquidez que esses provedores podem acessar, especialmente quando todos estão tentando atingir o mesmo bid ou offer. É uma experiência comum, ou estou apenas tendo azar com minhas escolhas? Que métricas vocês usam para avaliar a verdadeira capacidade de liquidez de uma corretora antes que uma crise aconteça? Alguma forma prática de testar isso além de apenas esperar pelo próximo colapso do mercado?