Alguém notou mudanças no slippage do EUR/USD durante períodos voláteis com diferentes LPs?

Tenho feito algumas análises pós-negociação na execução de $EURUSD, especificamente em torno do NFP e FOMC. Estou notando uma variação significativa no slippage, às vezes de 5-7 pips, entre o que eu pensava serem provedores de liquidez de nível 1 bastante padrão através do meu corretor principal atual. Isso me faz questionar se preciso reavaliar meus LPs ou se outros estão vendo inconsistências semelhantes. Não é apenas o alargamento do spread, que é esperado, mas o desvio real do preço de preenchimento em relação ao preço 'na ordem' que está me incomodando. Curioso para saber se alguém fez uma análise aprofundada disso recentemente e encontrou critérios específicos para minimizar isso com certos provedores, ou se é apenas o custo de fazer negócios durante notícias de alto impacto.