Compreendendo o Dimensionamento de Posição Além do Básico

Tenho visto algumas pessoas aqui ultimamente falando sobre "queimar" contas e isso quase sempre se resume a um dimensionamento de posição inadequado. Não se trata apenas de qual porcentagem da sua conta você está arriscando por negociação, esse é o primeiro passo. O que muitos perdem é considerar a volatilidade do próprio ativo. Arriscar 1% em $USLV, que acabou de se mover de 13.32 para 13.68 em um dia, não é o mesmo que arriscar 1% em $USDSEK, que mal se moveu hoje, permanecendo em 9.7117. Seu stop-loss precisa ser colocado em relação aos movimentos típicos do ativo, não apenas um valor arbitrário em dólares.

Então, se você está negociando uma ação de alto beta ou um par de forex volátil, seu risco em dólares para aquele risco de 1% da conta precisa ser ajustado para menor para acomodar um stop loss mais amplo e realista. Caso contrário, você será "stopado" prematuramente ou estará assumindo muito mais risco real do que pensa. Sejam honestos consigo mesmos sobre o que estão dispostos a perder em uma configuração específica, então trabalhem de trás para frente para o tamanho da sua posição.