계좌 잔고를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

포지션 사이징이 단순히 감당할 수 있는 단위 수에 관한 것이라고 생각하기 쉽지만, 근본적으로는 리스크 관리에 관한 것입니다. 흔한 실수는 특정 거래의 변동성과 정의된 손절매를 고려하지 않고 순전히 계좌 잔고를 기반으로 사이징하는 것입니다. 예를 들어, 거래당 계좌의 1%를 위험에 노출하고 손절매가 100핍 떨어져 있다면, 포지션 크기는 사용 가능한 증거금으로 열 수 있는 랏 수뿐만 아니라 100핍 움직임이 자본의 1%와 같다는 것을 반영해야 합니다.

오늘 $CORN을 예로 들어보겠습니다. 현재 $17.57에 거래되고 있습니다. 손절매가 $17.495(오늘의 저점)라면, 이는 $0.075의 움직임입니다. 이 거래에서 $100를 위험에 노출하려면, $100의 위험을 단위당 $0.075의 위험으로 나누어 약 1333단위의 포지션 크기를 얻게 됩니다. 이 계산은 지속 가능한 트레이딩의 초석인 상품의 가격이나 변동성에 관계없이 거래당 미리 정의된 위험을 유지하도록 보장합니다.