포지션 사이징 이해하기: 직감에 의존하는 것이 아닙니다

여러분, 간과되는 경우가 너무 많은 기본적인 것에 대해 이야기해 봅시다: 포지션 사이징입니다. 트레이딩의 화려한 부분은 아니지만, 장기적인 생존을 위해 절대적으로 중요합니다. 한 번의 거래로 큰 수익을 쫓는 것은 잊으세요. 그것은 도박이지 트레이딩이 아닙니다.

포지션 사이징은 단순히 단일 거래에 할당하는 자본의 양입니다. 작은 실수와 포트폴리오를 망가뜨리는 큰 실수의 차이입니다. 핵심 아이디어는 주어진 거래에서 총 트레이딩 자본의 고정된 비율을 위험에 노출시키는 것입니다. 비교적 보수적인 트레이더이고 단일 설정에서 계정의 1%를 위험에 노출시키는 것이 편하다고 결정했다고 가정해 봅시다. 특정 거래에서 손절매가 $100의 잠재적 손실을 나타내고 계정이 $10,000이라면, 1% 위험은 $100를 위험에 노출시킨다는 의미입니다. 따라서 손절매에 도달했을 때 정확히 $100를 잃도록 포지션 크기를 조정합니다. 반대로, 계정이 $5,000이라면 1% 위험은 $50가 될 것이며, 동일한 $100 잠재적 손실 거래에 대해 포지션 크기를 절반으로 줄여야 합니다. 이는 잠재적 보상보다 위험을 먼저 생각하게 만듭니다. 이러한 규율 있는 접근 방식은 연속적인 손실 거래에도 파산하지 않음을 의미합니다. 따라서 오늘 $BNO가 53.8에 있거나 $EURCHF가 0.93598에 있는 것을 보고 있을지라도, 해당 상품에 대한 베팅 크기는 가격만으로 결정되는 것이 아니라 자본 및 손절매에 대한 위험 허용 범위에 따라 결정됩니다.