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저는 여전히 리스크 관리를 확립하려고 노력 중이며 포지션 사이징에 ATR이 언급되는 것을 계속 보고 있습니다. 제 문제는 때때로 제 설정, 특히 $EURUSD 또는 $GBPUSD의 더 높은 시간 프레임에서 구조에 따라 자연스럽게 더 넓은 손절매(아마도 70-100핍)를 갖는다는 것입니다. 만약 제가 엄격한 '손절매를 위한 1 ATR' 규칙을 고수하여 사이징을 한다면, 종종 제가 원하는 것보다 훨씬 작은 포지션을 취하게 되거나, ATR에 맞추기 위해 임의로 손절매를 줄이는 것처럼 느껴집니다. 제가 구조적 손절매를 ATR 기반 사이징과 통합하는 방법을 오해하고 있는 것일까요, 아니면 제 손절매가 평균 일일 변동성보다 본질적으로 더 클 때 다른 지표를 찾아봐야 할까요?
You're right, blindly sticking to 1 ATR for stop with a fixed percentage risk can significantly reduce position size on wider stops. Perhaps consider adjusting your risk percentage for those wider-stop setups, or use a multiple of ATR that aligns with your typical structural stop distance.
I've run into this too! It feels like ATR can sometimes undersize positions on those higher timeframe structural stops. Have you tried adjusting the multiplier, like using 0.5 ATR or 1.5 ATR for your stop instead of exactly 1 ATR, to see how that impacts your position size while keeping the same risk percentage?
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