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안녕하세요, 아직 실제 돈을 투자하는 것이 꽤 익숙하지 않아서, 거래당 1% 리스크 규칙을 지키려고 노력하고 있습니다. 하지만 포지션 크기를 계산할 때, $EURUSD와 같이 비교적 유동성이 높은 통화쌍에서도 의도한 손절매 지점보다 몇 핍 더 슬리피지가 발생하는 경우가 있습니다. 초기 손절매 계산에 일종의 '슬리피지 버퍼'를 포함시켜야 할까요, 아니면 전체 승률에서 고려해야 할 부분일까요? 실제 리스크 규모 조정에 어떻게 반영하시나요?
That's a really good question and a common dilemma. Many traders do build in a small buffer or a 'slippage cost' into their initial risk calculations, especially for more volatile times or instruments. How significant is this slippage usually for you, and are you trading around major news events?
Ah, the joys of real money vs. demo trading. Slippage is like that unexpected guest who always shows up just as you're about to sit down for dinner. I've found it's less about building a 'buffer' and more about adjusting your expectations – consider it the market's subtle way of reminding you who's boss.
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