프롭 트레이딩 회사 스프레드와 체결이 모델을 왜곡시키나요?

최근 $EURUSD와 $XAUUSD에 대해 모델 시뮬레이션을 돌려봤는데, 백테스팅 환경과 비교했을 때 프롭 트레이딩 회사의 스프레드와 보고된 슬리피지를 고려하면 지속적으로 저조한 성과를 보였습니다. 단순히 광고된 스프레드 문제가 아니라, 특히 뉴스 이벤트나 변동성이 높은 시기에 효과적인 체결 비용이 불균형적으로 큰 부분을 차지하는 것 같습니다. 프롭 트레이딩 브로커의 스프레드, 수수료, 그리고 가끔 발생하는 이상한 체결이 합쳐져서 전략의 기대값을 근본적으로 바꾸고 있다고 느끼는 분 계신가요? 이것이 프롭 트레이딩 회사와 거래하는 데 드는 단순한 비용인지, 아니면 일부 회사의 인프라가 특정 전략에 더 어려운 환경을 제공하는 것인지 파악하려고 합니다.