Kalshi 이벤트 vs. 실제 시장 변동성

Kalshi 이벤트를 한동안 지켜봤는데, CPI나 Fed 금리 인상과 같은 고거래량 계약들이 너무 효율적으로 가격이 책정되어 거의 현물 시장에서 예상하는 것과 비슷하게 느껴집니다. 여기서 우위는 어디에 있을까요?

이것은 진정한 승부가 이러한 거시적 이벤트가 아니라, 정보 비대칭성이 실제로 이용될 수 있는 틈새 시장, 덜 다루어지는 시장에 있는 것은 아닌지 궁금하게 만듭니다. 예를 들어, $UGAZ 움직임과 특정 에너지 보고서에 대한 Kalshi 계약의 스프레드를 비교하는 것입니다. 또는 통화 쌍에서도 $USDCAD가 1.41 이상으로 마감할지 모델링하는 것입니다. 다른 사람들이 거시적 이벤트에서 가치를 찾는 방법에 대해 제가 중요한 것을 놓치고 있는 걸까요, 아니면 거기서 우위가 정말 얇은 걸까요? 제가 틀렸다고 생각하시면 반박해주세요.