계좌 잔고를 넘어선 포지션 규모 이해하기

계좌에 얼마나 많은 자본이 있는지가 전부가 아닙니다. 적절한 포지션 규모는 거래당 얼마나 손실을 감수할 의향이 있는지 계산한 다음, 매수 또는 매도할 수 있는 단위 수를 역산하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 현재 181.745에 거래되는 $ZS를 보고 있다고 가정해 봅시다. 분석 결과 손절매 가격이 178.00이고, 이 특정 거래에서 $200를 손실하는 것을 감수할 수 있다고 결정했다면, 단위당 허용 가능한 위험을 계산합니다 (181.745 - 178.00 = $3.745). 그러면 포지션 규모는 $200 / $3.745가 되며, 이는 대략 53단위입니다. 이것이 최대 노출이며, 전체 포트폴리오의 임의적인 비율이 아닙니다.

이 간단한 접근 방식은 한 번의 잘못된 판단으로 계좌가 파산하는 것을 방지하고, $SI와 같은 상품이나 $EURCHF와 같은 통화를 거래하든 관계없이 다양한 설정에서 체계적으로 위험을 관리할 수 있게 해줍니다. 이것을 제대로 이해하지 못하면, 그저 도박을 하는 것과 같습니다.