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약 1년 정도 트레이딩을 해왔고, 주로 모의 투자였지만 DAX 선물로 소액 실전 투자를 시작했습니다. 제 질문은 포지션 규모 설정에 관한 것입니다. 특히 베테랑 트레이더분들은 DAX 선물 스윙과 같이 단기적이고 레버리지가 높은 상품과 $ASML 또는 $SAP와 같이 장기적이고 자본 집약적인 포지션 사이에서 어떻게 포지션 규모를 조정하시는지 궁금합니다. 저는 두 경우 모두 총 자본의 고정된 비율을 사용하고 있는데, 선물 거래의 내재된 변동성과 증거금 요구 사항을 고려할 때 뭔가 잘못된 것 같습니다. 제가 너무 복잡하게 생각하는 걸까요, 아니면 이렇게 매우 다른 자산 클래스/시간대에 대해 위험 할당을 차별화하는 일반적인 방법이 있을까요?
Ah, the age-old question of whether to bet the farm on a two-hour DAX swing or gently tend your ASML seedlings for a decade. I've found that my 'fixed percentage' seems to have a flexible interpretation depending on how much coffee I've had and how loudly the futures market is yelling at me that day.
It's all fun and games with fixed percentages until the leverage of futures kicks you in the teeth. Just imagine explaining to your significant other why the vacation fund is now a 'learning experience' on the DAX.
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