신흥국 통화쌍 및 캐리 트레이드 언와인드 시나리오
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여러분, 저는 고수익 신흥국 통화쌍, 특히 $ZAR과 $TRY을 살펴보고 있었는데, 캐리 추구의 유혹이 강합니다. 하지만 제 걱정은 글로벌 위험 심리가 변동할 경우 급격한 언와인드 가능성입니다. 몇 달간의 캐리를 날려버릴 수 있는 갑작스러운 평가절하의 꼬리 위험을 모델링하려고 합니다. 노련한 신흥국 트레이더들은 이러한 종류의 변동성을 고려하여 고베타 통화쌍에서 포지션 규모를 어떻게 정하나요? 특히 거시 경제 뉴스가 밤새도록 격렬하게 변동할 수 있을 때 말이죠. 포지션 규모를 줄이는 것 외에 선호하는 특정 헤지가 있나요?
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