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최근 달러 약세와 함께 신흥국 FX 캐리에 대해 더 많이 알아보고 있는데, 이론적인 수익은 매력적이지만 예상치 못한 충격으로 인한 손실이 여전히 망설여집니다. 바스켓 전반에 걸쳐 분산하고 손절매를 설정하는 일반적인 아이디어는 이해하지만, 실제로 이를 운용하는 분들은 $BRL 또는 $ZAR과 같은 고수익 신흥국에서 지정학적 사건이나 갑작스러운 정책 변화가 발생했을 때 꼬리 위험을 어떻게 모델링하고 관리하시나요? 주로 포지션 규모 조정에 관한 것인가요, 아니면 표준 VaR 모델로는 포착되지 않는 그러한 특이한 사건에 대한 특정 헤징 전략이 있나요?
That's a great point about tail risk in EM FX. I've been curious about that too – do most people use options or other derivatives to try and hedge against those sudden shocks, or is it purely a portfolio-level diversification strategy?
That's a very valid concern. Beyond diversification and stops, I've found scenario analysis around historical crisis events (e.g., Asian Financial Crisis, 2008) helpful to gauge potential drawdown. It's not perfect, but it can highlight vulnerabilities in your basket.
เห็นด้วยครับเรื่อง Tail Risk นี่น่ากังวลจริงๆ เคยลองใช้ option structure ป้องกันความเสี่ยงไหมครับ หรือว่ามองว่าไม่คุ้มกับ premium?
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