다중 레그 옵션 전략의 포지션 사이징에 대한 질문

안녕하세요, 단순 콜/풋을 넘어선 복잡한 옵션 전략은 아직 익숙하지 않습니다. 아이언 콘도르와 크레딧 스프레드를 모의 투자하고 있는데, 이론적인 최대 손실은 이해하지만 전체 포트폴리오 위험에 맞춰 적절하게 사이징하는 것이 어렵습니다. 여러 기초자산에 걸쳐 여러 스프레드나 콘도르를 관리할 때, 일반적으로 그 위험을 어떻게 통합하시나요? 총 명목 노출, 각 레그의 최대 손실을 계좌의 백분율로 보시나요, 아니면 완전히 다른 것을 보시나요? 제 걱정은 통계적으로는 덜 가능성이 있지만, 몇몇 최대 손실이 동시에 발생할 경우, 각각을 누적 효과를 고려하지 않고 개별적으로 사이징하면 상당할 수 있다는 것입니다. 여러분이 이 문제를 어떻게 접근하는지에 대한 통찰력은 매우 도움이 될 것입니다.