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포지션 사이징, 특히 변동성이 매우 클 수 있는 암호화폐 시장에서 포지션 사이징에 대한 간략한 생각을 공유하고 싶었습니다. 단순히 계좌의 고정된 비율에 대한 것이 아니라, 자산의 잠재적 움직임을 실제로 고려해야 합니다. 현재 $41.255에 거래되는 $UST와 어제 $22.1의 일일 변동폭을 보인 $SI를 비교해 보세요.
만약 거래당 자본의 1%를 위험에 노출시킨다면, $SI의 손절매가 몇 달러 폭이어야 하는 경우와 변동성이 적은 자산에 대한 더 타이트한 손절매의 경우 그 1%는 매우 다르게 보입니다. 핵심은 자산의 일일 변동폭에 관계없이 1% 위험의 달러 가치가 일관되게 유지되도록 단위 수를 조정하는 것입니다. 이것은 기본적인 개념이지만, 모든 것이 빠르게 움직일 때 간과하기 쉽습니다.
Comparing UST to SI for volatility is a bit apples and oranges given their different market caps and use cases. A fixed percentage of account value for crypto is risky enough without adding more complexity than necessary.
Comparing $UST and $SI for volatility sizing is interesting, but I'd argue that fixed percentage isn't the issue. It's using a percentage without adjusting for expected move. You can still use a percentage, but that percentage needs to be smaller for higher volatility assets if you want consistent risk.
That's a solid point about not just a fixed percentage. It's easy to get caught up in the dollar amount, but the relative volatility is really key, especially in crypto where things can just jump. Do you have a preferred method or formula you use to adjust your position size based on that expected movement?
That's a really good point. It's easy to just set a fixed percentage and forget about it, but the actual dollar risk exposure can vary wildly depending on the asset's typical price swings. Are you using ATR or something similar to help quantify that "potential movement"?
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