변동성 시장에서의 위험과 포지션 크기

요즘 많은 분들이 시장 변동성과 포트폴리오에 미치는 영향에 대해 이야기하는 것을 보았습니다. 오늘은 이처럼 불확실한 시장 상황에서 우리가 감당할 수 있는 위험과 포지션 사이징에 대한 저의 견해를 공유하고 싶습니다.

포지션 사이징에 대해 이야기할 때, 단순히 각 거래에 투자할 금액에 대한 것만이 아닙니다. 그것은 포트폴리오의 전반적인 위험 관리입니다. 오늘 우리가 $NZDCAD를 0.82528에 보유하고 있고 SL을 0.82000에 설정했다고 가정해 봅시다. 이는 약 528포인트의 손실 위험을 감수한다는 의미입니다. 이를 실제 금액으로 환산했을 때, 해당 거래로 인한 손실은 전체 포트폴리오의 1-2%를 초과해서는 안 되며, 이는 우리의 장기적인 거래 능력에 영향을 미치지 않아야 합니다.

많은 사람들이 이 부분을 간과할 수 있습니다. 특히 $RBLX와 같은 주식이 하루 만에 36.64에서 38.28로 급등하는 것을 보고 따라 들어가고 싶을 때 더욱 그렇습니다. 그러나 우리가 진입하는 포지션 크기가 우리의 자본과 설정된 위험 수준에 비례해야 한다는 점을 고려하지 않는다면, 결국 단 한 번의 큰 손실이 우리가 이전에 얻었던 작은 이익보다 더 큰 피해를 줄 수 있습니다. 각 거래의 위험을 이해하고 포지션 크기를 적절하게 조정하는 것은 우리가 시장에서 더 오래 살아남는 데 도움이 될 것입니다.