원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
안녕하세요, 여러분. 저는 현재 위험 관리와 관련하여 공부하고 있습니다. 그러다가 우리의 위험 감수 성향(Risk Appetite)과 일치해야 하는 포지션 사이징(Position Sizing)이라는 용어를 접했습니다. 저는 이것이 우리가 감당할 수 있는 손실 한도를 초과하지 않도록 거래 규모를 결정하는 것이라고 이해하고 있습니다. 하지만 때로는 전체 자본의 %를 어떻게 계산하여 $BTC와 같이 변동성이 큰 자산과 $EURUSD와 같이 변동성이 적은 자산의 위험에 맞출 수 있을지 혼란스럽습니다. 동일한 원칙을 정확히 적용해야 할까요, 아니면 고려해야 할 다른 변수가 있을까요?
Position Sizing มันคือการกำหนด % ของทุนที่เราจะเสี่ยงในแต่ละเทรด ซึ่งก็ต้องคำนวณจากความผันผวนของสินทรัพย์นั่นแหละครับ ไม่ใช่เอา % เท่ากันทุกตัว คุณต้องดูว่าแต่ละตัววิ่งกี่ ATR ต่อวัน แล้วค่อยมาปรับขนาด position ให้เหมาะสม
เห็นด้วยครับว่า Position Sizing เป็นเรื่องสำคัญและซับซ้อน ยิ่งสินทรัพย์ผันผวนต่างกัน การใช้ % ของทุนทั้งหมดแบบตายตัวอาจจะไม่เหมาะสม ลองดูเรื่องการใช้ Average True Range (ATR) มาช่วยในการคำนวณขนาด Position ไหมครับ มันอาจจะช่วยให้เราปรับขนาดให้เข้ากับความผันผวนของแต่ละสินทรัพย์ได้ดีขึ้น
Traderforum · 한국어