리스크 관리를 위한 포지션 사이징 이해

최근 리스크 관리에 대해 더 깊이 파고들고 있는데, 포지션 사이징에 대한 짧은 생각을 공유하고 싶습니다. 이는 기본적인 부분이지만 초보 트레이더들이 종종 간과하는 것 같습니다. 본질적으로, 포지션 사이징은 단순히 할당할 수 있는 자본의 양이 아니라, 미리 정의된 거래당 리스크를 기반으로 매수 또는 매도할 단위(주식, 계약, 랏)의 수를 결정하는 것입니다. 일반적인 접근 방식은 총 거래 자본의 고정된 비율, 예를 들어 1% 또는 2%를 단일 거래에 위험으로 설정하는 것입니다. 예를 들어, $NATGAS 거래의 손절매가 진입가보다 10센트 낮고, $10,000 계정의 1%($100)를 위험으로 설정하고 싶다면, 1000단위($100 / $0.10)를 매수하게 됩니다. 이렇게 하면 $Y의 반등을 잘못 판단하는 것처럼 몇 번 연속으로 틀리더라도 단일 손실로 인해 모든 것을 잃지 않습니다. 이는 장기적으로 시장에 머무는 데 중요한 부분이며, 제가 더 규율을 지키려고 노력하는 부분입니다.