리스크 관리에서 포지션 사이징의 중요성

많은 사람들이 포지션 사이징을 간과하는 경향이 있지만, 사실 이것이 리스크 관리의 핵심입니다. 아무리 분석을 잘해도 포지션 크기를 잘못 설정하면 쉽게 망할 수 있습니다. 예를 들어, 계좌에 10,000$가 있고 거래당 최대 리스크를 1%로 설정했다면, 거래당 100$만 손실을 감수할 준비가 되어 있다는 뜻입니다. 이제 $VNM을 17.16에 진입하고 손절매를 17.06에 설정했다면 (주당 0.10$ 손실), 1,000주(100$/0.10$)를 초과하여 진입해서는 안 됩니다.

이러한 계산은 거래당 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서 통제하는 데 도움이 됩니다. $NATGAS나 $CORN이 좋다고 생각해서 모든 것을 걸고 위험을 감수하는 것이 아닙니다. 이 방법이 항상 옳다고 보장하지는 않지만, 손실 기간을 겪더라도 게임에 더 오래 머무를 수 있도록 도와줍니다.