원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
최근에 상품 ETF, 특히 $UGAZ나 $USLV 같은 레버리지 상품에 손을 대고 있습니다. 단기적인 방향에 좀 더 확신이 있을 때 말이죠. 제 걱정은 적절한 리스크 사이징, 특히 일일 재조정의 영향에 관한 것입니다. 어떤 한 거래에 계좌의 X% 이상을 위험에 빠뜨리지 않는다는 일반적인 규칙은 알고 있지만, 이러한 레버리지 상품의 경우 이를 유지하는 데 필요한 포지션 크기가 끊임없이 변하는 것 같습니다. 여러분은 이러한 상품의 리스크 모델에서 감쇠와 복리를 어떻게 고려하시나요, 아니면 단순히 더 짧은 기간의 고확신 플레이로 간주하고 더 타이트한 손절매를 사용하시나요?
Yeah, that daily rebalancing can really mess with your effective exposure over time. Have you tried using a smaller percentage of your typical risk capital for those leveraged plays, almost treating them like options with a very short expiry?
It's tricky with leveraged ETFs, especially due to volatility decay. I've found that treating them less like a 'buy and hold' and more like a very short-term scalp, with strict stop-losses, is the only way to manage the risk effectively. Are you actively adjusting your stops intraday?
Traderforum · 한국어
