CFD 위험 계산에서 슬리피지를 어떻게 고려하시나요?

몇 달 동안 CFD를 거래했는데, 주로 $GER40과 $SPX500을 거래했습니다. 세팅을 식별하는 데는 점점 나아지고 있지만, 실제 PnL이 위험 계산기가 예측하는 것과 종종 다르고, 거의 항상 더 나쁩니다. 계좌 자산의 고정 비율과 손절매를 기준으로 규모를 정하지만, 특히 빠른 움직임이나 뉴스 발표 시 슬리피지가 이를 잠식합니다. 엄청난 것은 아니지만, 충분한 거래를 거치면 눈에 띄는 손실로 이어집니다. 여러분은 손절매에 버퍼를 추가하시나요? 아니면 거래당 최대 위험을 정의할 때 불가피한 슬리피지를 고려하는 다른 방법이 있으신가요?