포지션 사이징 이해하기: '얼마나' 그 이상

여러분, 최근 리스크 관리에 대해 깊이 파고들면서 저에게 정말 와닿았던 한 가지를 빠르게 강조하고 싶었습니다: 포지션 사이징입니다. 흔히 몇 주 또는 몇 단위를 살 수 있는지 계산하는 것으로 단순화되지만, 근본적으로는 거래의 명목 가치가 아닌, 거래당 리스크를 관리하는 것입니다.

생각해보세요: 자산에 관계없이 항상 총 자본의 1%를 거래당 리스크로 설정한다면, 일관된 기반을 구축하는 것입니다. 예를 들어, $10,000 계좌가 있고 거래에 $100(1%)를 리스크로 설정하고 싶다고 가정해 봅시다. $GOOGL의 손절매가 $330에 설정되어 있고 진입 가격이 $337.39라면, 주당 리스크는 $7.39입니다. 이는 대략 13주($100 / 주당 $7.39)를 살 수 있다는 의미입니다. 현재 가격은 $337.39이지만, 이는 손절매 설정 외에는 리스크 계산과 무관합니다. 동일한 논리가 $BTC를 거래하든 $BRL을 거래하든 적용됩니다. 이는 기회를 바라보는 방식을 "이것을 살 여유가 있는가?"에서 "이것을 얼마나 리스크로 감수할 수 있는가?"로 바꾸게 합니다. 이는 미묘하지만 엄청난 사고의 전환입니다. 특히 변동성이 큰 시장에서 다른 분들은 이것을 어떻게 접근하는지 궁금합니다.