기본을 넘어선 포지션 사이징 이해하기

최근 계좌를 날렸다는 몇몇 사람들을 봤는데, 거의 항상 잘못된 포지션 사이징으로 귀결됩니다. 단순히 계좌의 몇 퍼센트를 거래당 위험에 노출시키느냐의 문제가 아니라, 그것은 첫 번째 단계일 뿐입니다. 많은 사람들이 놓치는 것은 자산 자체의 변동성을 고려하는 것입니다. 하루 만에 13.32에서 13.68로 움직인 $USLV에 1%를 위험에 노출시키는 것과, 오늘 거의 움직이지 않고 9.7117에 머물렀던 $USDSEK에 1%를 위험에 노출시키는 것은 다릅니다. 손절매는 단순히 임의의 금액이 아니라 자산의 일반적인 움직임에 상대적으로 설정되어야 합니다.

따라서 고베타 주식이나 변동성이 큰 외환 쌍을 거래하는 경우, 1% 계좌 위험에 대한 달러 위험을 더 작게 조정하여 더 넓고 현실적인 손절매를 수용해야 합니다. 그렇지 않으면 조기에 손절매되거나 생각보다 훨씬 더 많은 실제 위험을 감수하게 됩니다. 특정 설정에서 기꺼이 잃을 의향이 있는 금액에 대해 스스로에게 솔직해진 다음, 포지션 크기를 역산하세요.