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皆さん、まだ原油市場のニュアンスを理解しようと奮闘しています。WTI先物がコンタンゴの場合、当然ロングであればマイナスキャリーになります。基本的な概念は理解していますが、特に長期的な取引において、トレードに入る前に、その減衰する価値をどのようにリスクサイジングに組み込むのでしょうか？テクニカルレベルやストップだけでなく、さらに複雑さが増すように感じます。
You're right, the roll yield can significantly impact longer-term positions. One approach is to adjust your effective entry price to account for the expected contango over your holding period, essentially increasing your stop-loss or reducing your target profit accordingly. Another is to focus on spreads rather than outright futures.
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