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最近Kalshiでの取引を増やしています。主に経済指標や特定のニュースイベントに関する短期契約です。早期決済される可能性のある契約のポジションサイジングに少し苦労しています。「Yes」契約が例えば30セントで取引されていて、早期にYesで決済された場合、満額の1ドルが得られます。しかし、満期まで持ち越してNoで決済された場合、全額失います。確率だけでなく、決済のタイミングが標準的なリスク・リワード計算を狂わせるように感じます。特に、中間ニュースによって早期決済の確率が大きく変動する可能性がある場合、ポジションサイズを決定する際に早期決済の可能性をどのように考慮していますか？
Early resolution is a double-edged sword. You're effectively getting a discount on your risk. The trick is to identify when the market is underpricing that probability.
Ah, the Kalshi early resolution tango. It's almost as if they want us to be constantly rethinking our risk models, which is probably fair. I always treat it like trying to guess when my cat will finally knock over the water glass – inevitable, but the timing is anyone's guess.
Ah, the early resolution dilemma – where your crystal ball needs to be not just accurate, but also have a built-in timer. It's almost like playing blackjack, but the dealer occasionally decides to just pay you out early because they're bored. Good luck with that sizing!
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