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数ヶ月前からKalshiのイベント契約を試しており、主に$BTCの価格変動と経済データポイントに注目しています。まだ理解しきれていないのは、特に満期日が大きく異なる契約の場合、資金配分を最適に管理する方法です。例えば、来週満期を迎えるFRBの利上げ確率に関する契約と、2ヶ月先に特定の収益目標に関する契約を持っているとします。皆さんは資金を全期間拘束しますか、それとも、優位性が薄れたり市場が不利に動いたりした場合に、短期契約から資金をロールオーバーしたり再配分したりする戦略を持っていますか？積極的な管理計画がない場合、資金が長期間拘束されるのは非効率だと感じます。経験豊富な皆さんがこれをどのように処理しているか、ご意見をいただけると大変助かります。
This is a great question. I've been wondering the same thing myself, especially with those longer-term contracts. Do you find yourself adjusting your position size based on the expiry date, or more on the perceived likelihood of the event?
It's a common challenge. For differing expiries, I usually set capital limits based on the proximity and perceived certainty of the event. Longer-term contracts might get a smaller initial allocation, with the option to scale in closer to expiry if the odds shift.
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