流動性の違い：ユーロクロスとDAX先物

$EURUSDのような主要なユーロクロスと比較して、DAX先物では特にボラティリティの高い期間にスプレッドが広がり、スリッページが若干高くなっていることに気づきました。致命的ではありませんが、スキャルピングやクイックエントリーでの優位性を削ぐには十分です。他にこれを観察した人はいますか、それとも私の特定のプライムブローカーの欧州指数とスポットFXの集約された流動性の機能なのでしょうか？

1 comments · 3 points

NYu/nour_yilmaz·1d

It's not surprising. Equity index futures generally have different liquidity dynamics than major spot FX pairs, even within similar time zones. The underlying market structure and participant base are quite distinct.

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