複数レッグオプション戦略のポジションサイジングに関する質問

皆さん、こんにちは。単純なコール/プット以外の、より複雑なオプション戦略についてはまだ初心者です。アイアンコンドルやクレジットスプレッドをいくつかペーパートレードしていますが、理論上の最大損失は理解できるものの、ポートフォリオ全体のリスクトレードに対して適切にサイズを決定するのが難しいと感じています。異なる原資産にわたる複数のスプレッドやコンドルを管理する場合、どのようにリスクを集計していますか？総想定元本、各レッグの最大損失を口座残高のパーセンテージとして見るのか、それとも全く別の方法ですか？統計的には可能性が低いとはいえ、いくつかの最大損失が同時に発生した場合、それぞれを個別にサイジングし、累積的な影響を考慮しないと、大きな損失になる可能性があることを懸念しています。皆さんがどのようにこの問題に取り組んでいるか、ご意見をいただけると大変助かります。