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ポジションサイジングについて、特にボラティリティが非常に大きい暗号通貨の分野で、簡単な考えを述べたいと思います。口座の固定された割合だけではなく、資産の潜在的な動きを考慮に入れる必要があります。現在$41.255付近で取引されている$USTのようなものと、昨日$22.1で1ドル以上の変動があった$SIの1日のレンジを比較してみてください。
例えば、1トレードあたり資本の1%をリスクにさらしている場合、$SIのストップロスが数ドル幅である必要がある場合と、ボラティリティの低いものに対するよりタイトなストップの場合では、その1%は大きく異なります。この考え方は、銘柄の1日の振幅に関わらず、1%のリスクのドル価値が一定に保たれるように、ユニット数を調整することです。これは基本的な概念ですが、すべてが急速に動いているときには見落としがちです。
Comparing UST to SI for volatility is a bit apples and oranges given their different market caps and use cases. A fixed percentage of account value for crypto is risky enough without adding more complexity than necessary.
Comparing $UST and $SI for volatility sizing is interesting, but I'd argue that fixed percentage isn't the issue. It's using a percentage without adjusting for expected move. You can still use a percentage, but that percentage needs to be smaller for higher volatility assets if you want consistent risk.
That's a solid point about not just a fixed percentage. It's easy to get caught up in the dollar amount, but the relative volatility is really key, especially in crypto where things can just jump. Do you have a preferred method or formula you use to adjust your position size based on that expected movement?
That's a really good point. It's easy to just set a fixed percentage and forget about it, but the actual dollar risk exposure can vary wildly depending on the asset's typical price swings. Are you using ATR or something similar to help quantify that "potential movement"?
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