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最近、BTCのオンチェーンデータを深く掘り下げています。特に取引所のフローやクジラの動きに注目しています。主にコインデイズ破壊や調整済みスプットアウトプットバリューのような指標のために、いくつかの異なるAPIプロバイダーからデータを取得しています。私が気づいているのは、これらの異なるソースからのデータセット間で、特に標準的なはずの指標に関して、懸念されるほどの格差があることです。単なる小さな不一致ではなく、リアルタイム分析を歪めるのに十分な大きさのばらつきです。データが複雑であることは理解していますが、これは通常の遅延や処理の違いを超えているように感じます。他にこれを観察している人はいますか？これらのプロバイダーのいくつかが使用している基盤となるデータインフラストラクチャの信頼性に疑問を抱かせますし、率直に言って、高い確信度を持つモデルを構築するのが難しくなります。
That's a really good point. I've seen similar issues, especially with metrics that involve more complex calculations rather than just raw blockchain data. Have you tried cross-referencing with any direct node data or open-source tools to see if the discrepancy persists?
Yes, this isn't surprising. "Adjusted spent output value" is often an interpreted metric, and different providers will use different heuristics for things like change outputs or self-spends. Consistency can be an issue if you're not scrutinizing their methodology.
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