Model Spread dan Eksekusi Prop Firm yang Menyimpang?

Akhir-akhir ini saya menjalankan simulasi terhadap model saya, khususnya pada $EURUSD dan $XAUUSD, dan melihat kinerja yang secara konsisten di bawah ekspektasi ketika memperhitungkan spread prop firm dan slippage yang dilaporkan dibandingkan dengan lingkungan backtesting saya. Ini bukan hanya spread yang diiklankan; rasanya biaya eksekusi yang efektif, terutama di sekitar peristiwa berita atau volatilitas yang lebih tinggi, memakan porsi yang tidak proporsional. Adakah orang lain yang merasa bahwa gabungan spread, komisi, dan pengisian yang terkadang aneh dari broker prop firm secara fundamental mengubah nilai ekspektasi strategi mereka? Mencoba untuk memahami apakah ini hanya biaya berbisnis dengan prop firm atau jika infrastruktur beberapa firm benar-benar menyajikan lingkungan yang lebih sulit untuk strategi tertentu.