Pertanyaan tentang WTI Contango/Backwardation untuk penentuan ukuran posisi

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Hai semuanya, masih mencoba memahami nuansa pasar minyak. Ketika futures WTI dalam contango, jelas itu akan bergulir menjadi carry negatif jika Anda long. Saya mengerti konsep dasarnya, tetapi bagaimana Anda memperhitungkan nilai yang menyusut itu ke dalam ukuran risiko Anda sebelum Anda memasuki perdagangan, terutama pada permainan jangka panjang? Rasanya ini menambah lapisan kompleksitas ekstra di luar hanya level teknis dan stop.

1 comments · 1 points

MPu/mpark·6d

You're right, the roll yield can significantly impact longer-term positions. One approach is to adjust your effective entry price to account for the expected contango over your holding period, essentially increasing your stop-loss or reducing your target profit accordingly. Another is to focus on spreads rather than outright futures.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia