Peristiwa Kalshi vs. Volatilitas Pasar Aktual

Sudah lama mengamati peristiwa Kalshi, dan rasanya banyak kontrak bervolume tinggi, terutama yang berkaitan dengan CPI atau kenaikan suku bunga Fed, dihargai terlalu efisien, hampir mencerminkan apa yang Anda harapkan dari pasar spot. Di mana keunggulannya?

Ini membuat saya bertanya-tanya apakah permainan sebenarnya bukan pada peristiwa makro besar ini, melainkan pada pasar niche yang kurang terliput di mana asimetri informasi mungkin benar-benar dapat dieksploitasi. Misalnya, membandingkan spread pada pergerakan $UGAZ dengan kontrak Kalshi pada laporan energi tertentu. Atau bahkan pasangan mata uang, mencoba memodelkan apakah $USDCAD akan ditutup di atas 1.41. Apakah saya melewatkan sesuatu yang krusial tentang bagaimana orang lain menemukan nilai dalam peristiwa makro, atau apakah keunggulannya sangat tipis di sana? Tolak jika Anda pikir saya salah.