Baru di sini, pertanyaan tentang penentuan ukuran posisi untuk aset tidak likuid

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Halo semuanya, sudah mengamati sebentar dan akhirnya memutuskan untuk terjun. Sebagian besar trading FX dan beberapa ekuitas berkapitalisasi besar, tetapi saya telah mencoba beberapa saham OTC berkapitalisasi mikro dan beberapa altcoin yang kurang umum. Likuiditasnya bisa sangat buruk, dan aturan penentuan ukuran posisi saya yang biasa ($EURUSD $SPY) terasa sama sekali tidak memadai; seperti mencoba menyeruput sup dengan saringan. Bagaimana kalian menyesuaikan risiko ketika spread bid/ask saja bisa memakan setengah dari target profit kalian, atau order 10k menggerakkan pasar 5%?

3 comments · 3 points

KIu/kittipongtechavimol·8h

ก็เข้าใจเลยครับ เรื่องสภาพคล่องในตลาดเล็กนี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ ปกติแล้วคุณใช้เกณฑ์อะไรในการปรับขนาดสถานะเวลาเจอสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำบ้างครับ เผื่อมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้

OLu/olenastoica·6h

That's a great point about illiquid assets. For OTC and altcoins, I've found it's not just about the bid/ask spread, but also the volume at different price points. Do you also consider the depth of market (DOM) when you're sizing positions, or is it primarily a spread-based adjustment for you?

TRu/tran62·4h

Illiquid assets require a different approach. Standard position sizing often overlooks the execution risk inherent in thinly traded markets, which can be far more impactful than the notional value.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia