Tentang penentuan ukuran untuk ayunan futures DAX vs. posisi ekuitas jangka panjang
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Sudah trading sekitar setahun sekarang, sebagian besar paper trading, tetapi mulai mencoba dengan posisi live kecil pada futures DAX. Pertanyaan saya adalah tentang penentuan ukuran posisi, khususnya bagaimana Anda para trader veteran menyesuaikannya antara produk leverage tinggi jangka pendek seperti ayunan futures DAX dan posisi jangka panjang yang lebih padat modal pada sesuatu seperti $ASML atau $SAP. Saya mendapati diri saya menggunakan persentase tetap dari total modal untuk keduanya, yang terasa tidak tepat untuk volatilitas inheren dan persyaratan margin futures. Apakah saya terlalu mempersulit ini, atau adakah metode umum untuk membedakan alokasi risiko untuk kelas aset/jangka waktu yang sangat berbeda ini?