Perbedaan likuiditas: EUR crosses vs. futures DAX
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Saya telah memperhatikan beberapa spread yang lebih lebar dan slippage yang sedikit lebih tinggi pada futures DAX, terutama selama periode yang bergejolak, dibandingkan dengan EUR crosses utama seperti $EURUSD. Ini tidak melumpuhkan, tetapi cukup untuk mengurangi keuntungan pada scalping atau entri cepat. Apakah ada orang lain yang mengamati ini, atau apakah ini berpotensi menjadi fungsi dari likuiditas agregat broker utama saya untuk indeks Eropa versus spot FX?
1 comments · 3 points