Pertanyaan tentang penentuan ukuran posisi untuk strategi opsi multi-leg

Hai semuanya, saya masih relatif baru dalam strategi opsi yang lebih kompleks di luar call/put sederhana. Saya telah melakukan paper trading beberapa iron condor dan credit spread, dan meskipun saya memahami kerugian maksimum teoretis, saya merasa sulit untuk menentukan ukurannya dengan benar terhadap risiko portofolio saya secara keseluruhan. Ketika Anda mengelola beberapa spread atau condor di berbagai underlying, bagaimana Anda biasanya mengagregasikan risiko tersebut? Apakah Anda melihat total eksposur notional, kerugian maksimum pada setiap leg sebagai persentase dari akun Anda, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Kekhawatiran saya adalah bahwa beberapa kerugian maksimum yang terjadi secara bersamaan, meskipun secara statistik kurang mungkin, bisa menjadi signifikan jika masing-masing diukur secara individual tanpa mempertimbangkan efek kumulatif. Setiap wawasan tentang bagaimana Anda mendekati hal ini akan sangat membantu.