Aprendiendo por las malas sobre el tamaño y la correlación en cripto

He estado reflexionando sobre un error realmente costoso de hace aproximadamente un año, principalmente en el espacio cripto. Había empezado a sentirme bastante seguro con mi ventaja de trading en $BTC y $ETH, tuve algunas buenas ganancias y empecé a aumentar el tamaño de mis posiciones. El gran error no fue necesariamente en el tamaño inicial, sino en la suposición de diversificación dentro de las criptomonedas. Estaba operando múltiples largos en diferentes altcoins, pensando que estaba distribuyendo el riesgo, pero luego una fuerte caída golpeó todo el mercado. De repente, todo en lo que estaba se fue al sur simultáneamente. No fue sobreoperar ni operar por venganza, solo una incomprensión fundamental de la correlación cuando el sentimiento cambió drásticamente. Vi cómo varias posiciones muy rentables se evaporaban, y algo más, porque mi cartera 'diversificada' se movió toda junta. Lección aprendida: la verdadera diversificación no es solo diferentes nombres; se trata de activos no correlacionados, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Mi riesgo por operación estaba bien, pero el riesgo general de mi cartera estaba totalmente desequilibrado porque ignoré ese factor clave de correlación.