Pregunta sobre el uso de ATR para el tamaño de la posición con stop losses más amplios

Todavía estoy tratando de perfeccionar mi gestión de riesgos y sigo viendo el ATR mencionado para el tamaño de la posición. Mi problema es que, a veces, mis configuraciones, especialmente en marcos de tiempo más altos para $EURUSD o $GBPUSD, naturalmente tienen stop losses más amplios basados en la estructura, tal vez 70-100 pips. Si me apego a una regla estricta de '1 ATR para stop' para el tamaño, a menudo significa que estoy tomando una posición mucho más pequeña de lo que me gustaría, o siento que estoy reduciendo arbitrariamente mi stop para que se ajuste al ATR. ¿Estoy malinterpretando cómo integrar los stops estructurales con el tamaño basado en ATR, o debería buscar una métrica diferente cuando mis stops son inherentemente más grandes que la volatilidad diaria promedio?