Spreads y Latencia de Ejecución en Pares Exóticos en Prop Firms

Tengo curiosidad si otros están viendo un ensanchamiento significativo de los spreads y una latencia de ejecución notable en pares FX más exóticos con las prop firms que utilizan. Últimamente he estado ejecutando algunas configuraciones en $AUDNZD y $CADJPY, y aunque la ejecución en $EURUSD y $GBPUSD suele ser buena, siento que me están golpeando con el slippage y spreads más amplios al colocar órdenes en estos pares menos líquidos, especialmente durante sesiones volátiles. No es solo el spread cotizado; el spread efectivo parece ser un objetivo móvil, lo que dificulta la gestión de entradas/salidas.

¿Es esto simplemente un hecho de la vida con la infraestructura de las prop firms, o algunas firmas son demostrablemente mejores en proporcionar una ejecución más ajustada en estos cruces? Estoy tratando de averiguar si mi estrategia es demasiado sensible o si hay una disparidad genuina en la provisión de liquidez/relaciones de corretaje entre las prop firms que impacta estos activos específicos. Cualquier información sobre cómo optimizar esto o sobre firmas que se desempeñen mejor en este sentido sería útil.